ТРЕЙЛИНГ СТОП (trailing stop, скользящий стоп)

ТРЕЙЛИНГ СТОП (trailing stop, скользящий стоп)

No Banner to display

Трейлинг стоп предназначен для минимизации убытков (в случаях, когда рынок начинает двигаться в противоположном открытой позиции направлении) и максимизации прибыли (в случаях, когда рынок движется в направлении открытой позиции).
Трейлинг стоп представляет собой стоп-ордер (Stop-Loss), установленный на заданном расстоянии от текущей цены. При движении цены в сторону увеличения прибыли – трейлинг стоп (ордер) движется за ней. При движении цены в сторону уменьшения прибыли – трейлинг стоп (ордер) остается на месте.
Трейлинг стоп – чрезвычайно полезный инструмент в ситуациях, когда на рынке наблюдается ярко выраженный тренд с сильными движениями цены. Не менее актуально использование трейлинг стопа и в случаях, когда у трейдера нет возможности регулярно отслеживать изменения состояния рынка. Трейлинг стоп может применяться как для закрытия, так и для открытия сделок. Для каждой открытой сделки можно использовать только один трейлинг стоп.
ВАЖНО! Трейлинг стоп – алгоритм, работающий исключительно на клиентском терминале при наличии связи с сервером (на сервере у брокера при отсутствии связи с компьютером трейдера, нет информации о трейлинг стопе), в отличие от Stop-Loss или Take-Profit. Поэтому все спорные ситуации и спорные вопросы, возникающие в связи с работой трейдера и открытыми им сделками (при применении в торговле трейлинг стопа) решаются, как правило, в пользу брокерской компании.

Как работает трейлинг стоп?

При выставлении трейлинг стопа на «Х» пунктов – на терминале ничего не происходит до момента достижения позицией указанной величины трейлинг стопа — прибыли в «Х» пунктов, после чего терминал выставляет Stop-Loss на расстояние в «Х» пунктов от текущей цены.
Затем при получении следующей котировки, в том случае, когда расстояние между выставленным Stop-Loss и текущей ценой в очередной раз превысит «Х» пунктов – терминал посылает «команду» об изменении Stop-Loss на расстояние в «Х» пунктов от текущей цены.
Таким образом, алгоритм трейлинг стопа управляет Stop-Loss, поддерживая его движение за ценой — в профит, пропорционально установленному трейдером значению до тех пор, пока не происходит откат цены в противоположном открытой позиции направлении и сделка не закрывается.

Трейлинг стоп / Trailing stop (скользящий / плавающий стоп)

Трейлинг стоп / Trailing stop — динамический ордер Стоп лосс / Stop loss, который автоматически перемещается за рыночной ценой.
Другие названия — скользящий или плавающий стоп.
Трейлинг стоп / Trailing stop не может существовать самостоятельно и всегда привязан к открытой позиции.

Ордер Трейлинг стоп / Trailing stop широко используется в сделках на розничном рынке Форекс / Forex, на других биржевых и внебиржевых финансовых рынках.

Трейлинг стоп выставляется на определенном расстоянии (в пунктах) от текущей рыночной цены (валютного курса). Минимальный отступ задает в торговых условиях дилер / брокер Форекс. Плавающий ордер становится активным, как только прибыль по позиции в пунктах оказывается равной указанному в заявке расстоянию или больше.

Для сделки на продажу Trailing stop располагается над рыночной ценой, следует за ней вниз, пока она снижается, и стоит на месте при ее росте. При значительном повышении цены до уровня ордера, позиция закрывается по Аск (Ask).

Для операции на покупку Трейлинг стоп находится ниже рыночной цены, следует за ней вверх, пока она растет, и стоит на месте при ее падении. При значительном снижении цены до уровня ордера, позиция закрывается по Бид (Bid).

Скользящий стоп полезен при сильном однонаправленном движении рынка — тренде, а также в тех случаях, когда трейдер не имеет возможности контролировать открытые позиции. Используется для сохранения прибыли.

Скользящий стоп

В амиброкере имеется встроенная функция ApplyStop, которая позволяет рассчитывать скользящий стоп. Не люблю ее. Она непрозрачна, далеко не всегда применима. Да и всегда приятно видеть уровень стопа на графике. Как сэмулировать скользящий стоп без использования встроенной функции?

Несложно. Формулируем правила.

• Используем алгоритм входа и выхода из позиции на основе пересечения ценой ее скользящей средней. Цена выше средней — входим в Лонг, ниже — выходим.
• Для простоты работаем только в лонг
• Скользящий стоп срабатывает, когда очередная свеча закрылась ниже уровня, определяемого максимально возможным откатом от достигнутого максимума. Обращаю внимание: закрытие происходит не в моменте, а по закрытию свечи. Реализация в моменте аналогична.

Открываем новый график. Наносим на него цену инструмента и строим скользящую среднюю. Получаем такую картинку и следующий автоматически создаваемый код:

_SECTION_BEGIN(«Price»);
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat(«<> — <> <> Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) <>», O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, «Close», ParamColor(«Color», colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle(«Style») | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN(«MA1»);
P = ParamField(«Price field»,-1);
Periods = Param(«Periods», 15, 2, 300, 1, 10 );
Plot( MovingAverage=MA( P, Periods ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( «Color», colorCycle ), ParamStyle(«Style») );
_SECTION_END();

Отлично. Добавляем условия входа и выхода по пересечению цены и средней. Исходя из нашего алгоритма, работаем по закрытой свече, то есть по предыдущей, а не текущей.

Buy = Ref(Cross(Close,MovingAverage),-1);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone),colorGreen);

Sell = Ref(Cross(MovingAverage,Close),-1);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeHollowDownArrow,shapeNone),colorGreen);

Продолжаем продолжать. Рассчитываем уровень стопа как максимально возможный откат от максимума и рисуем этот уровень:

Offset = Param(«Trail offset»,20,1,100,1);
MaxValue = HighestSince(Buy,High);
StopLevel = MaxValue — Offset;
Plot(StopLevel,»Stop»,colorRed);

Если свеча закрывается ниже уровня стопа, в начале следующей свечи закрываем позицию:

SellByTrail = Ref(Close
Sell = Sell OR SellByTrail;

И вычищаем повторяющиеся сигналы:

Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);

Вот что получилось:

И, соответственно, полный текст:

_ SECTION_BEGIN(«Price»);
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat(«<> — <> <> Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) <>», O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, «Close», ParamColor(«Color», colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle(«Style») | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN(«MA1»);
P = ParamField(«Price field»,-1);
Periods = Param(«Periods», 15, 2, 300, 1, 10 );
Plot( MovingAverage=MA( P, Periods ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( «Color», colorCycle ), ParamStyle(«Style») );
_SECTION_END();

Buy = Ref(Cross(Close,MovingAverage),-1);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone),colorGreen);

Offset = Param(«Trail offset»,20,1,100,1);
MaxValue = HighestSince(Buy,High);
StopLevel = MaxValue — Offset;
Plot(StopLevel,»Stop»,colorRed);

SellByTrail = Ref(Close
Sell = Sell OR SellByTrail;
Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);

Реализация стопов в моменте (то есть не по закрытию предыдущей свечи, а на текущей) осуществляется полностью аналогично.