ТРЕЙЛИНГ СТОП (trailing stop, скользящий стоп)

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

ТРЕЙЛИНГ СТОП (trailing stop, скользящий стоп)

No Banner to display

Трейлинг стоп предназначен для минимизации убытков (в случаях, когда рынок начинает двигаться в противоположном открытой позиции направлении) и максимизации прибыли (в случаях, когда рынок движется в направлении открытой позиции).
Трейлинг стоп представляет собой стоп-ордер (Stop-Loss), установленный на заданном расстоянии от текущей цены. При движении цены в сторону увеличения прибыли – трейлинг стоп (ордер) движется за ней. При движении цены в сторону уменьшения прибыли – трейлинг стоп (ордер) остается на месте.
Трейлинг стоп – чрезвычайно полезный инструмент в ситуациях, когда на рынке наблюдается ярко выраженный тренд с сильными движениями цены. Не менее актуально использование трейлинг стопа и в случаях, когда у трейдера нет возможности регулярно отслеживать изменения состояния рынка. Трейлинг стоп может применяться как для закрытия, так и для открытия сделок. Для каждой открытой сделки можно использовать только один трейлинг стоп.
ВАЖНО! Трейлинг стоп – алгоритм, работающий исключительно на клиентском терминале при наличии связи с сервером (на сервере у брокера при отсутствии связи с компьютером трейдера, нет информации о трейлинг стопе), в отличие от Stop-Loss или Take-Profit. Поэтому все спорные ситуации и спорные вопросы, возникающие в связи с работой трейдера и открытыми им сделками (при применении в торговле трейлинг стопа) решаются, как правило, в пользу брокерской компании.

Как работает трейлинг стоп?

При выставлении трейлинг стопа на «Х» пунктов – на терминале ничего не происходит до момента достижения позицией указанной величины трейлинг стопа — прибыли в «Х» пунктов, после чего терминал выставляет Stop-Loss на расстояние в «Х» пунктов от текущей цены.
Затем при получении следующей котировки, в том случае, когда расстояние между выставленным Stop-Loss и текущей ценой в очередной раз превысит «Х» пунктов – терминал посылает «команду» об изменении Stop-Loss на расстояние в «Х» пунктов от текущей цены.
Таким образом, алгоритм трейлинг стопа управляет Stop-Loss, поддерживая его движение за ценой — в профит, пропорционально установленному трейдером значению до тех пор, пока не происходит откат цены в противоположном открытой позиции направлении и сделка не закрывается.

Трейлинг стоп / Trailing stop (скользящий / плавающий стоп)

Трейлинг стоп / Trailing stop — динамический ордер Стоп лосс / Stop loss, который автоматически перемещается за рыночной ценой.
Другие названия — скользящий или плавающий стоп.
Трейлинг стоп / Trailing stop не может существовать самостоятельно и всегда привязан к открытой позиции.

Ордер Трейлинг стоп / Trailing stop широко используется в сделках на розничном рынке Форекс / Forex, на других биржевых и внебиржевых финансовых рынках.

Трейлинг стоп выставляется на определенном расстоянии (в пунктах) от текущей рыночной цены (валютного курса). Минимальный отступ задает в торговых условиях дилер / брокер Форекс. Плавающий ордер становится активным, как только прибыль по позиции в пунктах оказывается равной указанному в заявке расстоянию или больше.

Для сделки на продажу Trailing stop располагается над рыночной ценой, следует за ней вниз, пока она снижается, и стоит на месте при ее росте. При значительном повышении цены до уровня ордера, позиция закрывается по Аск (Ask).

Самые лучшие платформы для бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Для операции на покупку Трейлинг стоп находится ниже рыночной цены, следует за ней вверх, пока она растет, и стоит на месте при ее падении. При значительном снижении цены до уровня ордера, позиция закрывается по Бид (Bid).

Скользящий стоп полезен при сильном однонаправленном движении рынка — тренде, а также в тех случаях, когда трейдер не имеет возможности контролировать открытые позиции. Используется для сохранения прибыли.

Скользящий стоп

В амиброкере имеется встроенная функция ApplyStop, которая позволяет рассчитывать скользящий стоп. Не люблю ее. Она непрозрачна, далеко не всегда применима. Да и всегда приятно видеть уровень стопа на графике. Как сэмулировать скользящий стоп без использования встроенной функции?

Несложно. Формулируем правила.

  • Используем алгоритм входа и выхода из позиции на основе пересечения ценой ее скользящей средней. Цена выше средней — входим в Лонг, ниже — выходим.
  • Для простоты работаем только в лонг
  • Скользящий стоп срабатывает, когда очередная свеча закрылась ниже уровня, определяемого максимально возможным откатом от достигнутого максимума. Обращаю внимание: закрытие происходит не в моменте, а по закрытию свечи. Реализация в моменте аналогична.

Открываем новый график. Наносим на него цену инструмента и строим скользящую среднюю. Получаем такую картинку и следующий автоматически создаваемый код:

_SECTION_BEGIN(«Price»);
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat(«<> — <> <> Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) <>», O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, «Close», ParamColor(«Color», colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle(«Style») | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN(«MA1»);
P = ParamField(«Price field»,-1);
Periods = Param(«Periods», 15, 2, 300, 1, 10 );
Plot( MovingAverage=MA( P, Periods ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( «Color», colorCycle ), ParamStyle(«Style») );
_SECTION_END();

Отлично. Добавляем условия входа и выхода по пересечению цены и средней. Исходя из нашего алгоритма, работаем по закрытой свече, то есть по предыдущей, а не текущей.

Buy = Ref(Cross(Close,MovingAverage),-1);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone),colorGreen);

Sell = Ref(Cross(MovingAverage,Close),-1);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeHollowDownArrow,shapeNone),colorGreen);

Продолжаем продолжать. Рассчитываем уровень стопа как максимально возможный откат от максимума и рисуем этот уровень:

Offset = Param(«Trail offset»,20,1,100,1);
MaxValue = HighestSince(Buy,High);
StopLevel = MaxValue — Offset;
Plot(StopLevel,»Stop»,colorRed);

Если свеча закрывается ниже уровня стопа, в начале следующей свечи закрываем позицию:

SellByTrail = Ref(Close
Sell = Sell OR SellByTrail;

И вычищаем повторяющиеся сигналы:

Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);

Вот что получилось:

И, соответственно, полный текст:

_ SECTION_BEGIN(«Price»);
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat(«<> — <> <> Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) <>», O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, «Close», ParamColor(«Color», colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle(«Style») | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN(«MA1»);
P = ParamField(«Price field»,-1);
Periods = Param(«Periods», 15, 2, 300, 1, 10 );
Plot( MovingAverage=MA( P, Periods ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( «Color», colorCycle ), ParamStyle(«Style») );
_SECTION_END();

Buy = Ref(Cross(Close,MovingAverage),-1);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone),colorGreen);

Offset = Param(«Trail offset»,20,1,100,1);
MaxValue = HighestSince(Buy,High);
StopLevel = MaxValue — Offset;
Plot(StopLevel,»Stop»,colorRed);

SellByTrail = Ref(Close
Sell = Sell OR SellByTrail;
Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);

Реализация стопов в моменте (то есть не по закрытию предыдущей свечи, а на текущей) осуществляется полностью аналогично.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с бесплатным обучением:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий