Торговля по уровням скользящих средних

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Торговля по уровням скользящих средних

Скользящие средние, несмотря на свою простоту, представляют собой один из самых информативных и ценных индикаторов в теханализе, которые дают хоть и небольшой, но зато стабильный результат. Как правило, торговля по скользящим средним значительно понижает степень риска, так как эти линии являются срединными уровнями, на которых трейдер должен принять важное решение – делать продажу или покупку. Торговые стратегии по скользящим очень разнообразны и, при рациональном использовании в сочетании с другими индикаторами, всегда приносят положительный результат.

Далее рассмотрим 15 основных принципов, по которым может осуществляться торговля по скользящим средним.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

1. Двадцатидневная скользящая средняя обычно означает краткосрочный тренд, пятидесяти дневная — среднесрочный тренд, а двухсотдневная скользящая средняя обычно является свидетельством долгосрочного тренда.

2. 20-, 5—, 200-дневные скользящие – это естественные пределы для ценовых коррекций. Объясняется это тем, что, во-первых, скользящие средние определяют уровень, на котором фиксация прибыли и принятие убытков должны ослабеть после достаточно сильного движения цен, а, во-вторых, их признание этих уровней побуждает трейдеров производить самореализацию стратегии каждый раз при приближении цены к данным уровням.

3. Как правило, скользящие средние относятся к индикаторам, следующим за трендом, которые замеряют нисходящий или восходящий импульс. Поэтому при торговле по скользящим средним нужно учитывать, что они подают ложный сигнал во время торговли в боковике утрачивают свою эффективность на рынках со слабым или отсутствующим движением цен.

4. Как только скользящие средние переворачиваются или сглаживаются, их характеристики изменяются. Если скользящие средние занимают горизонтальное положение, то это свидетельствует о потере импульса для этого временного интервала. Такое положение повышает шанс того, что скользящая средняя пересечется ценой сравнительно легко. Если скользящие средние различной длины выстроятся в горизонтальную линию достаточно близко друг к другу, то цена будет колебаться поперек этих линий, образуя «рыночный шум».

5. Скользящие средние образуются на вершине цены, поэтому они подают устойчивые сигналы. С развитием цены относительная корреляция скользящих средних меняется с каждым баром. Кроме того, скользящие тесно связаны с линиями поддержки/сопротивления, и когда эти линии расходятся или сходятся, то же случается со скользящими средними.

Самые лучшие платформы для бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

6. Если торговля по скользящим средним осуществляется на длинном временном интервале, то необходимо применять экспоненциальные средние, или EMA. А если торговля проводится на коротких промежутках, то целесообразно использовать SMA или простые скользящие средние. При этом EMA будут придавать больший вес сравнительно недавнему ценовому изменению, а SMA дает одинаковые веса любым ценовым движениям.

7. Краткосрочные SMA дают возможность трейдерам прогнозировать действия других игроков. В основном при торговле по скользящим средним используются SMA, как более простые в понимании. Профессионалы обычно отдают предпочтение EMA, как более точному инструменту. Сильные ценовые движения в течение дня происходят в большей степени в результате совместных действий трейдеров, чем в соответствии с технической стороной рыночной ситуации.

8. Важной особенностью скользящих является то, что торговля по скользящим средним позволяет установить силу кратко- и долгосрочных трендов. Для установления силы краткосрочного тренда наилучшим образом подходят пяти-, восьми- и тринадцатипериодные SMA. При достаточно сильном тренде они выстроятся в линию и в течение продолжительного времени не изменят свое направление, совершая почти параллельное движение. В случае смены тренда скользящие по очереди будут выбиваться из параллельного движения, и изменять свое направление, все это закончится изменением направления ценового движения.

9. О долгосрочном тренде свидетельствует расположение цены относительно двухсотпериодной скользящей средней. Как говорится в поговорке, «Быки торгуют выше двухсотпериодной, а медведи ниже». То есть если цена расположена выше скользящей средней, то нужно покупать, если ниже, то продавать.

10. Ключевое значение имеет пересечение пятидесятипериодной скользящей средней двухсотпериодной. Данная ситуация свидетельствует о смене тренда. Причем если пересечение было снизу вверх, то его последствием будет аптренд. Это пересечение называется «Золотой Крест». Пересечение сверху вниз говорит о даунтренде и называется «Мертвый крест».

11.Обычно торговля скользящими средними имеет важную особенность: ценовое движение с трудом пробивает снизу вверх снижающуюся скользящую, и сверху вниз повышающуюся скользящую. Обычно цена легко пересекает снизу вверх повышающуюся скользящую среднюю, а так же пересечь сверху вниз понижающуюся скользящую среднюю.

12. Обычно скользящие средние с разными таймфреймами изображают скорость тренда посредством расположения друг к другу. Определить скорость можно, используя классический индикатор MACD или множественные скользящие средние, наблюдая их расхождение или схождение через определенный временной промежуток.

13. Если шестидесятипериодную скользящую наложить на график объема, то по ее наклону, в установленное время, можно определять текущее давление «медведей» или «быков».

14. При торговле по скользящим средним не рекомендуют использовать краткосрочного прогнозирования многопериодные мувинги, так как их сигналы обычно запаздывают (скользящая может подать сигнал к покупке, когда тренд уже приближается к завершению).

15. Уровни поддержки/сопротивления определяются при пересечении скользящих средних.

В заключении надо сказать, что торговля по скользящим средним помогает трейдеру принимать важные решения по поводу открытия или закрытия позиций и значительно снижает риск проведенных операций.

Торговля по уровням скользящих средних

Скользящие средние (Moving averages, MA) — это индикаторы направления тренда, вычисляющие простое арифметическое среднее для цены за определенный период, и показывающие среднее значение цены валюты из набора значений.

Есть 2 различных типа MA: простые — SMA (simple moving averages) и экспоненциальные — EMA (exponential moving averages).

SMA наиболее простой и часто использующийся. Это среднее цены, вычисляемое сложением цен за определенный период и делением их на количество (объем выборки).

SMA = Сумма «x» за период/X

Где «x» обозначает определенное число (которое может быть любым, скажем, от 2 до 500, в зависимости от того, сколько исторической информации вмещает себя ваш график); кроме того, многие средства позволяют выбрать определенный параметр, по какому считать: open, close, high, low (открытие, закрытие, максимум, минимум), медиану и т.д.

EMA сглаживает MA добавлением к текущей цене закрытия предыдущего значения и задавая для последних значений цены больший вес. Этот тип MA быстрее реагирует на последние изменения цены, нежели SMA.

The Smoothed MA (сглаженные МА) сглаживают SMA, задавая для последних значений цены тот же вес, что и для всех предыдущих. Рекомендован к использования на долговременных периодах для получения наилучшего результата.

The Linear Weighted MA (линейно взвешенные МА) сглаживают SMA задавая для последних значений цены больший вес, нежели для ранних. Они помогают ограничить эффект колебаний последних значений цены.

Напомним, что скользящие средние работают лучше в трендовом рынке и ведут себя хуже в периоды рыночных колебаний.

Различные способы торговли на скользящих средних Существуют множество различных методов и настроек скользящих средних, которые может использовать трейдер; на этот раз мы рассмотрим только два метода с некоторыми общими настройками полезными для внутридневной торговли.

В первом случае мы будем использовать ПРОЛОМ MA (MOVING AVERAGE BREAKOUT). Вы можете нарисовать MA на любом выбранном графике. Давайте рассмотрим пример на часовом графике EUR/USD. Я использовала SMA с периодом 20 (синяя линия). Когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх и новая свеча открывается выше индикатора MA, мы покупаем, а когда цена пересекает ее сверху вниз и новая свеча открывается ниже нашего индикатора MA, мы продаем.

Еще один способ торговать с использованием MA, это торговать с помощью ПЕРЕСЕЧЕНИЙ MA (MOVING AVERAGES CROSSES). В этом методе вам нужно использовать как минимум две MA; в нашем Trader College мы обычно используем три. Первая будет с малым периодом (быстрая MA — Fast Moving Average), вторая с большим, а третья с самым большим (медленная MA — Slow Moving Average). Давайте рассмотрим пример 4х-часового графика USD/JPY, где мы используем SMA с периодами 4, 9 и 18.

Светло-голубая линия — MA 4, голубая — MA 9, а синяя — MA 18. Смотрите — когда 4 пересекает 9, а затем пересекает 18 — это хороший триггер. Когда MA 4 пересекает MA 9, мы имеем 1й сигнал, и он получает подтверждение, когда обе MA 4 и MA 9 пересекают MA 18.

Есть много различных комбинаций, которые мы можем использовать, чтобы торговать с помощью MA или EMA. Одна из них — 9 13 34. Главное помнить, что этот индикатор работает лучше, когда рынок имеет выраженный тренд.

EMA как динамические поддержка и сопротивление Другой способ использовать EMA, помимо использования в качестве сигнала или триггера, это использовать EMA с большими (50, 60, 200) периодами — как динамические уровни поддержки/сопротивления при внутридневной торговле. Конечно, день за днем, числа меняются, именно поэтому я говорю, что это динамический индикатор. Для того чтобы ими воспользоваться, надо наблюдать их на 4хчасовых графиках, так можно увидеть, обычно, что в этот момент цены отскакивают или останавливаются. Вы можете использовать их для определения своих целей.

Однако, надо заметить, что если эта линия EMA пробита, скажем, более чем на 8% пунктов от всего движения цены, это означает вероятность изменения статуса: если это была поддержка, то станет сопротивление, и наоборот.

Синяя линия — EMA 200, желтая — EMA 60. Вы видите, как валюта в течение многих часов «сражается» с ними, и в конце концов наблюдается подтверждение тренда.

Не имеет значения, каким индикатором, с помощью какой системы вы торгуете — всегда помните две вещи — проводите тестирование на исторических данных и пытайтесь соблюсти как можно большую простоту. Если вы делаете бэк-тесты, вы чувствуете себя более уверенным, потому как лучше понимаете поведение валют; а если соблюдаете простоту — у вас не закружится голова от тысячи различных сигналов.

Ответы на вопросы читателей

В: Какие установки вы бы порекомендовали для внутридневной торговли?

О: Ну, для внутридневной торговли лично я предпочитаю комбинацию как минимум трех скользящих средних. Как объяснялось в статье — вы можете использовать 4 9 18 MA or 5 13 55 EMA. Последняя даст вам меньше сигналов, но зато более сильные.

В: Я использую SMA 20 и 65 чтобы определить наличие устойчивого тренда. Не могли бы вы ответить, подходит ли эта комбинация для часовых графиков, что касается трендов (как бычьих так и медвежьих). Если нет, то есть ли что-нибудь более предпочтительное?

О: Да, я считаю, что для часовых графиков это может быть правильной комбинацией. Быть может, вы не получите множество сигналов на дню, но зато эти сигналы будут сильными.

В: Как вы считаете, какие временные периоды являются наилучшими для торговли на форексе?

О: Зависит от вашей торговой стратегии. Если вы занимаетесь внутридневной торговлей, вы можете следить за дневным трендом на 4х-часовых графиках, тоже самое при выяснении картины дня и торговле на часовых или 30минутных. Если вы трейдер на долгосрочных периодах, следите за трендом на недельных или месячных и торгуйте на дневных.

В: Есть ли какое-нибудь руководство, что касается временных промежутков?

О: Конечно, есть. Как и в предыдущем вопросе, в зависимости от вашей торговой стратегии используйте большие временные графики для нахождения основного тренда и меньшие для торговли.

В: Как скользящие средние помогают на рынке форекс? О: Как вы видите, скользящие средние помогают во многих случаях. Они показывают вам тренд, они могут служить сигналом, если они пересекаются или пробиты, и даже могут сослужить службу динамической поддержки и сопротивления, как например EMA 60 или 200.

В: Как вы думаете, какие EMA следует использовать на 4х-часовых графиках?

О: Это зависит от того, для чего вы хотите их использовать. Если вы хотите использовать их в качестве динамической поддержки или сопротивления, мы рекомендуем пользоваться EMA 60 и 200. Если вы хотите пользоваться ими как индикаторами для получения сигналов, пользуйтесь комбинацией EMA 5 13 34 на 4х-часовых. Это даст вам хорошую торговую систему. Вы можете фильтровать их с помощью любого индикатора, какого захотите — вроде Momentum, CCI, RSI или MACD.. просто выберите один, но не более одного.

В: Как мы можем хорошо распознать пересечение MA?

О: Если вы используете два или три MA, вы можете сказать, где хорошее пересечение, ну а если они все ведут себя одинаково, смотрите где больше угол пересечения — там лучший сигнал.

В: Что насчет 144? Почему?

О: Что ж, хороший вопрос. Это число Фибоначчи, я очень люблю их использовать. Числа Фибоначчи — значимые числа. Он строил свои теории на естественных феноменах. Например, использование чисел Фибоначчи вроде 13 и 21 дадут вам хорошее пересечение. На деле мы также используем в качестве поддержки и сопротивления EMA 55 и 233, которые также являются числами Фибоначчи.

В: Какие сигналы вы используете для выхода? вы используете те же пересечения?

О: На самом деле, это сигнал изменения тренда, и хороший момент для закрытия вашей сделки, но если честно, я пытаюсь не находиться в рынке долго. Я не жду получения максимальной прибыли. Я обычно закрываю сделки между 15 и 30 пунктами. Я предпочитаю страховать свои выигрышные позиции… и контролировать свою жадность, но конечно, это мое личное мнение.

В: Для подтверждения того, что вы замечаете при EMA 5, 13 и 34 вы рекомендуете пользоваться другими индикаторами?

О: Да, конечно. Вам необходимо найти баланс. Нужно использовать один индикатор в качестве сигнала/триггера, а другой, чтобы отфильтровывать сигнал. Лично я рекомендую не использовать нагромождения индикаторов и линий на графике, как делают многие, так вы с трудом можете разглядеть цену. Попытайтесь использовать систему, удобную для вас, и следуйте тренду.

В: Каков ваш коэффициент успешных сделок при использовании MA?

О: Я использую их как сигнал/триггер только для JPY, и как поддержку/сопротивление с такими валютами как EUR и GBP. Коэффициент около 80%, и это очень хороший показатель. Вам нужно найти стратегию, систему на определенном тайм-фрейме и провести самостоятельное тестирование, чтобы доверять ей. Для тестирования вам надо проверить как минимум 100 пересечений и, принимая во внимание, следуете вы тренду или нет, смотреть как работают пересечения MA. Конечно, вы можете основывать свою торговлю на чем-то другом. Мы все это делаем. Но проводя тестирование, вы чувствуете себя уверенным, в том, что вы делаете правильно. Это также поможет вам для выставления ваших лимитов и стоп-лоссов.

В: Как вы определяете цель для выхода?

О: Как я сказала ранее, я довольна пунктами вроде 1530. Но если вы торгуете на быстрых движениях, во внутридневном трейдинге, для нахождения цели вы можете использовать EMA. Цена как правило отскакивает от этих динамических линий. Если вы долгосрочный трейдер, вашей точкой выхода будет изменение в пересечении MA (если вы двигаетесь бычьи в пересечении сверху вниз). Это будет сигналом возможного изменения тренда, которому вы следуете.

В: Я использую 5/13/82 на 30-минутках. Хорошо ли это? О: Я никогда не пользовалась этой комбинацией… но думаю что она подходящая, потому что 82 достаточно длинна для этого тайм-фрейма. Попробуйте использовать 55 или 88, которые являются также числами Фибоначчи, как и 5 и 13, и посмотрите на 4х-часовых, куда движется тренд.

В: Как вы соотносите данный набор MA на различных таймфремах?

О: Как я заметила ранее, вы можете использовать этот набор для всех таймфреймов, но на малых вы получите множество сигналов, не всегда хороших. На больших у вас будет меньше сигналов, но более лучших. Попытайтесь выбрать таймфрейм, на котором вы будете работать и определить набор индикаторов, который вы будете на нем применять. Чем меньше график, тем больше должны быть MA и EMA для генерации хороших сигналов.

15 Непрерикаемых принципов торговли по скользящим средним

Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).

Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.

Вы конечно можете торговать и без Мувингов , но, так торгуя, вы довольно серьезно рискуете, т.к. эти линии представляют из себя ничто иное, как срединные уровни , где большенство профессиональных трейдеров принимают для себя важные решения, заключая сделки на покупку либо продажу.

Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.

Ниже я приведу 15 основных принципов , которые советую вам использовать при торговле на финансовых рынках (и форекс / FOREX, в том числе) при помощи Скользящих средних (Мувингов). Т.е. для успешной торговли, советую вам разместить на графике торгового терминала Metatrader 4 (который я считаю по праву самым удобным для торговли на финансовых рынках) индикатор Moving Average следующих модификаций:

и для внутредневных интервалов:

И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:

1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.

2-й) Эти три основные Скользящие средние представляют из себя ничто иное, как естественные границы для коррекций на рынке . Нужно заметить два немаловажных аргумента в пользу этих значений:

3) Средние часто предоставляют трейдеру ложные сигналы во время бокового тренда , т.к. они являются индикаторами, которые следуют за трендом и измеряют восходящий либо нисходящий импульс. Они совершенно теряют свою могучую эффективность на финансовых рынках, показывающих слабое либо отсутствующее движение цен (боковое движение или иными словами консолидация).

4) Характеристика Мувингов изменяется , сразу после того, как они сглаживаются и переворачиваются. Разворот средней линии в горизонтальном положении указывает на то, что импульса для данного временного интервала потерян.

И это в свою очередь значительно увеличивает шансы того факта, что цена довольно легко пересечет Moving Average. Когда же Скользящие средние разных периодов выстраиваются в горизонтальную линию очень близко друг к другу, это указывает на то, что на рынке в данный момент времени — боковое движение или иными словами «консолидация» , который говорит нам о том, что в данный момент времени не следует воспринимать сигналы от средних. А так же чем дольше происходит эта консалидация цены или флэт, тем сильнее будет выход в импульсное движение в последствии.

5) Moving Average нам выдают постоянные сигналы , т.к. они формируются именно на вершине цены. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления.

6) Рекомендую Вам использовать экспоненциальные Скользящие средние (ЕМА), для больших временных интервалов . Но так же не забывайте переходить к простым Moving Average (SMA), для более малых временных интервалов. ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково.

7) Краткосрочные SMA помогают трейдеру понять, как вскоре будут действовать другие игроки на рынке . Профессиональные трейдеры использует простые средние (SMA), т.к. они в принципе не понимают экспоненциальные. Хорошие сигналы внутри дня больше полагаются именно на то, что думают другие трейдеры, чем на сложившуюся ситуацию с технической точки зрения.

8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.

9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.

10) В тот момент, когда 50-дневная МА пересекает 200-дневную абсолютно в любом направлении, это указывает нам на значительное изменение в поведении медведей и быков. Если 50-дневная средняя, пересекает 200-дневную снизу вверх, это явление иногда называют « Золотым Крестом «, а движение сверху вниз называется « Смертельным Крестом «.

11) Запомните, что для цены значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся МА! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающийся мувинг, чем прорваться сверху вниз через снижающийся !

12) Moving Average, которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда , путем отношения их друг относительно друга. Измерить данное отношение можно при помощью индикатора MACD, либо применяя множество Мувингов к вашим ценовым графикам и наблюдая при этом, как они расходятся либо сходятся относительно друг друга через определенный промежуток времени.

13) Так же разместите 60-дневный Moving Average объема на гистограмме объема красно-зеленного цвета в окне, расположенном ниже графика цены, что бы вы могли определять, когда определенные торговые сессии показывают вам неожиданный интерес. Наклон Скользящей также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.

14) Не следует использовать долгосрочные средние для определения краткосрочных прогнозов , т.к. их сигналы будет значительно отставать от ситуации на рынке. В таких ситуациях тренд на графике цены может быть в завершающей стадии к тому моменту, когда он подаст вам сигнал на покупку либо продажу.

15) Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются МА, в тот момент, когда они расходятся и сходятся вместе . Нужно учитывать, когда одна средняя оттолкнется от другой, вместо того, чтобы быстро прорваться через нее, еще раз указывая при этом на наличие, таким образом, поддержки либо сопротивления. После того факта, что пересечение Moving Average состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с бесплатным обучением:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий