Стратегия Carry Trade Полное руководство с примерами торгов

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Стратегия Carry Trade — тактика ленивого трейдера или как зарабатывать на свопах?

Привет всем трейдерам и читателям форекс блога yavforex.ru!

Сегодня мы поговорим об одной альтернативной тактике трейдинга, которая коренным образом отличается от других торговый систем Форекс, называется она — стратегия Carry Trade, что в переводе означает «открой и держи» или «переносная торговля». Ниже будут рассмотрены такие вопросы по данной теме:

  1. Что это за стратегия Carry Trade, в чем заключается ее суть и основные элементы?
  2. Как работать и открывать позиции по стратегии Carry Trade?
  3. Какие преимущества и недостатки этой торговой тактики на рынке Форекс?
  4. Рекомендации по использованию стратегии Carry Trade в трейдинге.

Активно в торговле стратегия Carry Trade используется с 80-х годов прошлого столетия и позволяет трейдеру получить постоянный доход не открывая сделок, вернее если быть совсем точными, открыть одну сделку и удерживать ее длительное время.

Большинство описаний стратегии Carry Trade уводят трейдера в тонкости формирования учетный ставок и прочие теоретические экскурсы, которые сами по себе несут полезную информацию, но зачастую мы имеем ситуацию когда «за деревьями леса не видать». Желающие досконально разобраться, откуда собственно берется прибыль, могут найти достаточно информации в Интернете, а мы постараемся объяснить суть стратегии максимально просто и начнем с основного элемента – свопа на Форекс.

Как мы знаем под свопом (swap) подразумевается комиссия за перенос (новое открытие) сделок на следующий торговый день. Посмотреть текущее значения свопа в терминале MetaTrader 4 можно следующим образом:

Мы видим положительное значение свопа для длинных (BUY) позиций и отрицательный (SELL) для коротких. Значения свопов рассчитываются следующим образом:

  • Своп будет положительным если до 21:00 GMT учетная ставка обмена валют пары была меньше, чем после 21:00GMT. Ставка ежедневно рассчитывается Мировым банком.
  • Соответственно отрицательное значение, если до 21:00 GMT учетная ставка была больше.
  • Дополнительно к величине стоп лосса добавляется комиссия брокера.

Нас будут интересовать сделки Carry Trade только в направлении положительного свопа, и механизм получения пассивной прибыли становится простым и понятным:

Самые лучшие платформы для бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

  • Открываемся в сторону положительного свопа.
  • В начале следующего торгового дня получаем комиссионные от брокера на торговый счет и в нашем примере это 1,5% от длинной позиции по NZD/JPY (как пример).
  • Продолжаем удерживать открытую позицию если рыночная ситуация не изменилась.

Может показаться, что 1,5% в день это небольшая сумма, но за месяц вполне реально получить 15-20% прибыли даже при малой волатильности и боковом (флэт) рынке, где заработать крайне сложно.

Итоговая формула дохода по стратегии Carry Trade выглядит следующим образом:

Как видите, это достаточно простая тактика торговли, и не требует от трейдера сверх знаний и специальных навыков. Но, как и во всем, она не является идеальной, и соответственно, имеет свои преимущества и недостатки. Давайте их рассмотрим:

Преимущества стратегии Carry Trade

  1. Двойная прибыль. Если позиции открыты по тренду на Форекс, то кроме положительного свопа трейдер от каждой отдельной рыночной позиции получает дополнительный доход.
  2. Минимум времени на контроль сделок. Достаточно оценивать состояние позиции Carry Trade не чаще 2-3 раз в течении дня, а остальное время можно посвятить внутридневной торговле.

Недостатки стратегии Carry Trade

Несмотря на внешнюю простоту торговой стратегии Carry Trade: открыть сделку на покупку по растущей паре, продажу на падающей и получить прибыль все гораздо сложнее. Как и любая стратегия на Форекс, кроме достоинств, присутствуют и недостатки:

  1. Котировка не должна снижаться. Прибыль сохраняется только при росте курса и пониженной волатильности валютной пары, что сглаживает возможные риски.
  2. Снижение процентных ставок Центробанков. Это всегда приводит к появлению нисходящего тренда и падению котировок. Крупные инвесторы начинают закрытие длинных позиций и перевод средств в другие активы, что быстро нарушает механизм Carry Trade. Например, резкий рост курса йены по отношению к фунту в 2008 году привел к большим убыткам т.к. прибыли по GBP не хватило, чтобы покрыть потери по сделкам Carry Trade с йеной.
  3. Валютные интервенции. Всегда происходят неожиданно, и спрогнозировать дальнейшую динамику движения котировки очень сложно. В основном «страдает» от периодических валютных интервенций Йена из-за экспортной ориентации Японской экономики, но в тоже время именно Йена чаще всего используется в стратегии Carry Trade.
  4. Стабильность экономики. Сделки будут прибыльными только при отсутствии резких изменений ведущих мировых экономик стран: США, Китай, страны Евросоюза, Япония.

На последок, давайте перечислим несколько важных рекомендаций , которые помогут трейдеру более оптимально использовать стратегию Carry Trade на практике:

  • Начинать открывать позиции только на основных валютных парах и переходить на «экзотику» постепенно по мере накопления опыта и депозита.
  • Новички должны открывать сделки с небольшими лотами т. к. если цены начнут двигаться в обратную сторону небольшой лот позволит провести усреднение, т.е. открытие новых сделок по лучшей цене. Именно в этом случае на ранее открытые позиции будет идти положительный своп и уменьшится просадка депозита.
  • Дилинговые центры начисляют тройной своп на открытые сделки в ночь со среды на четверг. Используйте это время для активного применения Carry Trade.
  • Основной способ снижения риска это торговля с использованием «корзины» валют. Если сделки открыты, например, по трем наиболее и наименее доходным валютным парам, то это существенно страхует депозит. Если по одной валюте имеется убыток, то он компенсируется за счет других входящих в валютную «корзину». Тактика использования корзины заключается в грамотном изменении объемов открытых сделок на основании данных о процентных ставках и денежной политике Центробанков.
  • Если в стратегии Carry Trade используются экзотические валютные пары, то не забываем, что для них характерна высокая волатильность и большие спреды. Например, для GBP/CHF величина спреда в среднем не более 6 пунктов, а для USD/MXN (доллар/мексиканский песо) и 150 пунктов не предел. Такие спреды могут забрать всю возможную прибыль от положительных свопов.

Итак, товарищи трейдеры, подведем итог. Стратегия Carry Trade приносит ощутимый доход только при долгосрочных позициях. Прибыль от сделки находится в прямой зависимости от срока ее удержания и при внутридневных сделках стратегия бесполезна.

Конечно, для долгосрочной торговли необходим солидный депозит и удерживать позиции от нескольких месяцев до года могут позволить себе только крупные игроки рынка Форекс, но среднесрочные периоды (несколько недель) могут принести прибыль, если открыть сделки Carry Trade по валютной паре с высокой процентной ставкой, и быть готовым вовремя закрыть позицию при резком развороте тренда.

Ну что же, друзья, теперь Вы знакомы с тактикой трейдинга по Carry Trade, знаете его суть и можете применять в своей торговле. Если возникнут дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях.

Так как эта статья, скорее всего последняя в этом году, на завершение, я хочу поздравить всех трейдеров, инвесторов, и Вас уважаемые гости и читатели моего блога с наступающим Новым 2020 годом! Желаю Вам крепкого здоровья, целеустремленности и терпения в нашем с Вами не легком деле ;-), а также успехов и радости в повседневной жизни!

Стратегия Carry Trade: Полное руководство с примерами торгов

Carry trade — не поддается прямому осмысленному переводу с англтйского языка. Carry обычно переводится как нести, а trade — торговля. Нести торговлю — не совсем понятное словосочетание. Более глубокие познания в английском языке дадут нам совсем другой результат.

Carry имеет много значений в английском языке, и одно из них: adding numbers — добавление чисел. Таким образом carry trade — это торговля, добавляющая цифры (на счет).

Форекс стратегия сarry trade основана на разнице в процентных ставках для различныз валют. Наверное многие сталкивались с подобным явлением в обычной жизни. Банки открывают депозиты в рублях по 9-10 процентов годовых, в долларах — под 5-6 процентов годовых, а в Евро — под 2-4 процента годовых. А теперь представьте себе, что у Вас есть возможность взят в долг например Евро под 4 процента годовых, перевести их в рубли и положить на депозит под 9% годовых. Именно такую возможность и предоставляет форекс стратегия carry trade.

Форекс Стратегия Carry Trade — Основы.

Форекс стратегия сarry trade использует следующие преимущества валютного рынка: возможность взять в долг любую из валют под залог депозита, право взять в долг денег в 50, 100 и даже в 400 раз больше, чем размер депозита, возможность купить валюту с высокой банковской процентной ставкой.

Рассмотрим простой пример. На нашем счете у брокера форекс лежит 1000 долларов и брокер предоставляет нам использовать плечо 1:100 (т.е. дает право купить любую из валют на 100000 долларов под залог первоначальной 1000 долларов). На эти сто тысяч долларов мы имеем право взять в долг 10 600 000 японских йен по текущему курсу 1 доллар = 106 йен. На эти йены мы можем приобрести 50961 фунт стерлингов по курсу 208 йен за один фунт.

Необходимо учесть, что на данный момент йена предоставляется в долг под 0.8% годовых, а приобретенные фунты стерлингов можно хранить на счете, получая за это 5.45% годовых. таким образом за год мы будем должны заплатить 10 600 000 : 100 * 0.8 = 84 800 йен или 84800 : 106 = 800 долларов. В то же время фунты стерлингов нам дадут доход: 50961 :100 * 5.45 = 2777 фунтов или 2777 : 1.955 = 5540 долларов.

То есть наш годовой доход равен 5540 долларов, расходы составили 800 долларов. Таким образом прибыль равна 4740 долларов или более 474% годовых от нашей первоначальной тысячи долларов. Возникает естественный вопрос — в чем здесь подвох? Действительно, нельзя забывать о том, что кредит в японских йенах был получен под залог депозита. А это означает, что существует риск потери депозита вместо получения прибыли.

Форекс Стратегия Carry Trade — Риски.

В приведенном выше примере был получен максимально возможный кредит в йенах по курсу 1 доллар = 106 йен. Но нельзя забывать, что цена валют все время меняется и 1 доллар может стоить и 120 йен и 99 йен. То же самое и с фунтом. Как только цена купленных нами фунтов уменьшится на 1000 долларов — счет будет закрыт и наши потери составят 1000 долларов. Если вспомнить, что куплено было 50961 фунтов то подешевление фунта менее чем 0.02 доллара (2 цента) приведут нас к банкротству.

Изменее цены фунта на два цента явление практически ежедневное, поэтому сохранить свой первоначальный вклад при таком подходе практически невозможно.

Форекс стратегия сarry trade может и должна быть использована для получения практически гарантированного дохода. Но не так как было описано в предыдущем примере.

Форекс стратегия сarry trade может и должна быть использована для получения практически гарантированного дохода. Но не так как было описано в предыдущем примере.

Главный враг инвестора — стремление получить максимально возможную прибыль. Такой подход неизбежно приводит к увеличению риска и, в результате, к потере капитала.

В рассмотренном примере использовались плечо 1:100 и весь депозит целиком. Это давало возможность получить прибыль до 474% годовых при максимально возможном риске для всего депозита.

С целью минимизации рисков необходимо принять ряд мер. Как минимум, можно предпринять следующие шаги:

1. Держать на счете у форес брокера не более половины средств, предназначенных для использования на форексе. Остальную часть держать на банковском депозите с тем, чтобы при опасности наступления маржин кола иметь возможность быстро увеличить свой брокерский счет.

2. Для открытия позиций использовать не более 5% от средств на брокерском счете при плече 1:100.

3. Использовать диверсификацию, открывая позиции по нескольким парам, приносящим carry trade доход.

4. Не покупать экзотические валюты. Подобные валюты, как правило дают огромный carry trade доход, но имеют тенденцию менять свою цену скачкообразно, что приводит к наступлениб маржин кола.

5. На каждой валютной паре открывать позиции дробно, постепенно входя в рынок.

Как и обещалось ранее, прежде чем окончить рассказ о стратегии carry trade, применяемой на рынке форекс, необходимо рассмотреть несколько важных моментов, о которых нельзя забывать при использовании этой стратегии.

Во-первых, следует помнить о том, что с течением времени меняется сама основа этой стратегии, а именно процентные ставки по валютам. Демонстрацией этого является беспрецедентное снижение банковских ставок по доллару на протяжении всего лишь нескольких месяцев 2007 года, что привело к тому, что выгодность покупки доллара за йены или швейцарские франки резко снизилась.

Во-вторых, следует помнить о возможности наступления margin call. Использование любой стратегии на форексе без стоп приказов может привести к потере всего депозита. Поэтому, прежде чем открывать ставки, необходимо точно рассчитать имеющийся запас прочности, определив при каком значении может наступить маржин колл. Обычно, представляется вполне допустимым, если расчетное наступление маржин колл находится за границей десятилетнего максимума или минимума.

В-третьих, необходимо понимать, что именно такие максимумы и минимумы и являются наиболее предпочтительными точками входа. Для примера, 99 йен за доллар (март 2008 года) может являться такой точкой, поскольку настолько дорогая йена ситуация редчайшая. Вход при таком соотношении дает фантастический запас прочности, а если учесть, что йена стоит достаточно дорого не только к доллару, но и к фунту стерлингов, то можно провести и некоторую диверсификацию.

Необходимо напомнить также о том, что стратегия carry trade имеет массу вариаций и каждый может подобрать для себя наиболее подходящую тактику ее использования. Но не следует забывать, что активы, находящиеся на брокерском (форекс) счете не страхуются. И в случае разорения брокера или его неправовых действий инвестор может лишиться своих денег. Это наиболее критичный момент для долговременных стратегий, кокой и является стратегия кэрри трейд.

В заключение хотелось бы добавить, что окна возможностей открываются в нашей жизни не так уж и часто. И наибольшее число сторонников стратегии carry trade, как это ни странно, появляется не в тот момент, когда можно приобрести «дешевый» фунт или доллар за «дорогую» йену. А тогда, когда йена дешевая и все полны оптимизма, что она будет дешеветь и далее. Такой оптимизм очень часто является причиной разорения. Морально тяжело вкладывать деньги в дешевеющие активы, но именно такой подход может дать максимальный результат. Купить дешево, продать дорого, а в промежутке получать процентный доход — это и есть стратегия carry trade.

Данную статью не следует рассматривать в качестве рекомендации использования стратегии керри трейд или использования форекса. Она носит чисто информационный характер и каждый сам должен решить и выбрать для себя подходящие именно ему инвестиционные инструменты. Кроме carry trade на форексе существует много других популярных стратегий. Вот статья про наиболее популярную стратегию, которая называется пипсовка.

Стратегия Carry Trade — обзор и особенности торгового метода

Стратегия Carry Trade, это одно из инвестиционных действий на фондовых, а также валютных рынках, в т.ч. Форекс. Сам термин «Carry Trade» в переводе с английского языка означает «торгуй и держи». Данная стратегия вошла в арсенал крупных инвесторов в 80-е годы и сегодня вновь набирает все большей популярности.

Стратегия Carry Trade – особенности торгового метода

Начиная обзор стратегии Carry Trade важно отметить, что в ее основу заложено то обстоятельство, что в различных странах действует разная процентная ставка относительно средств выраженных в их национальной валюте.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Особенности торгового метода Carry Trade заключаются в том, что инвесторы берут средства в национальной валюте одного государства, которое установило самые низкие процентные ставки, и инвестируют (конвертируют) их в национальную валюту другого государства, установившего самые большие процентные ставки.

Использование инвесторами этой стратегии в обязательном порядке должно учитываться Центробанками государств во время управления ставками рефинансирования. Если не брать в учет складывающуюся на мировом финансовом рынке ситуацию при повышении ставок, может возникнуть массовый приток в банковские учреждения страны спекулятивного капитала, что способно привести к такому кризису, который наблюдался в 80-годах прошлого века.

Как же работает стратегия Carry Trade?

Как известно, Центробанками любой из страны в качестве одного из рычагов регулирующих экономику государства, используется фактор процентных ставок. Инвесторы занимаются отслеживанием всей информации, касающейся возможных изменений этих ставок по какой-либо валюте, и когда появляется достоверная подтвержденная информация, начинают быстро переводить свои капиталы в валюту, которая имеет более высокую доходность. Зачастую их действия вызывают дополнительный рост стоимости этой валюты.

Основным моментом здесь является понимание того, что входить в позицию необходимо в самом начале цикла изменения котировок, а не задерживаться в его конце.

Еще одной особенностью торгового метода Carry Trade заключаются еще и в том, что при его использовании большое значение имеет размер инвестиционного капитала . Как Вы уже догадались, стратегия Carry Trade наилучшим образом подходит для крупных инвесторов, инвестиционных и хеджевых фондов. Трейдерам, обладающим незначительного размера депозитами, заработать с помощью данной стратегии практически не реально.

Необходимо отметить, что стратегия Carry Trade также достаточно хорошо работает в условиях низкой рыночной волатильности, поэтому инвесторы, которые вложили свои средства в более доходные валюты, могут зарабатывать даже в то время, когда валютные пары практически не движутся.

Главное здесь, чтобы не наблюдалось их падение, а наилучшим условием для получения прибыли будет рост стоимости валют. Помимо этого трейдерам и инвесторам удобнее и выгоднее всего принимать потенциальный риск именно тогда, когда наблюдается низкая волатильность по торгуемой валюте.

Также особенности торгового метода Carry Trade заключаются в выборе непосредственно валютных пар для его использования. Как правило, стратегия Carry Trade предусматривает использование либо популярных валютных пар, к примеру, AUD/CHF, GBP/CHF, GBP/JPY и т.п. или экзотических, таких как USD/MXN или AUD/DKK.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Сразу отметим, что экзотические пары имеют больший своп, а также более высокую волатильность, что, как Вы догадались, значительно увеличивает риск слива депозита. Не забывайте и о размере спреда.

Например, для экзотической валютной пары USD/MXN спред может составлять до 150 пунктах, тогда как для пары GBP/CHF, эта величина варьируется в пределах всего 6 пунктов.

Также следует понимать, что стратегия Carry Trade, в принципе является долгосрочной и рассчитана она больше на инвесторов, нежели на трейдеров. Как показывает обзор использования данной стратегии, она применяется, как правило, достаточно крупными инвесторами, ведущими государственными и мировыми банками и т.п., которые способны удерживать открытые позиции на протяжении долгого времени (месяцы и даже года).

Поэтому данная стратегия, по большому счету, для осуществления сделок внутри дня практически не имеет никакого значения. Учитывать ее следует при торговле на более длительных интервалах времени, к примеру, недельных или месячных.

При этом отметим, что формирование тренда происходит именно по причине изменения спроса на какую-либо валюту, а это необходимо учитывать всем трейдерам, в т.ч. и тем, кто использует методы краткосрочной торговли, т.к. в валютных парах со значительной разницей в процентной ставке наиболее безопасно будет приобретать те, у которых эта ставка выше.

Обзор преимуществ и особенности стратегии Carry Trade

Хоть и данная тактика и не приносит ежеминутных прибылей, т.к. является стратегией долгосрочного трейдинга, но пользуется сегодня все большей популярностью, а все потому, что обладает массой преимуществ.

Какие же достоинства имеет стратегия Carry Trade?

Как видно из названия – «торгуй и держи», трейдеру необходимо продать или купить рыночный актив (к примеру, валюту) и затем удерживать открытые позиции до момента получения прибыли. Поэтому на эти позиции параллельно будет начисляться только положительный своп. Получается, что трейдеры и инвесторы, применяющие данную стратегию, получают 2 вида прибыли, т.е. если они открыли свои позиции по направлению тренда, то доходность их увеличивается в разы.

Также преимуществом данной стратегии, являются минимальные затраты своего времени. Вам не придется сидеть перед монитором компьютеры, чтобы выбрать подходящую точку для входа / выхода из рынка. Вы можете открывать торговую платформу не чаще 2-х раз в сутки и этого для успешной торговли, будет вполне достаточно. А свободное время Вы можете использовать для отдыха или изучения каких-нибудь других тактик.

Стратегия Carry Trade – советы опытных инвесторов по использованию торговой тактики

Что же советуют опытные участники рынка, тем, кто решил использовать стратегию Carry Trade и испытать себя в качестве долгосрочного инвестора? Первое, это то, что начинать торговать по методике Carry Trade следует по известным (основным) валютным парам. Экзотические валюты по мере увеличения торговых средств и освоения метода.

Торговые позиции следует открывать мини — лотами постепенно, т.е. не надо жадничать, ни чего из этого хорошего не выйдет. Если цена начнет двигаться в обратную сторону, благодаря маленькому лоту, Вы сможете усредняться, т.е. открывать другие позиции по более выгодным ценам. Именно в такие моменты, на позиции которые Вы открыли раньше, будет начисляться исключительно положительный своп, благодаря чему снизится просадка.

Для торговли по стратегии Carry Trade активно используйте среду, именно в ночь со среды на четверг большинство дилинговых центров занимаются начислением тройного свопа.

Применяя стратегию Carry Trade, Вы фактически берете в кредит какую-либо валюту под минимальные проценты, после чего, открываете торговый депозит в иной валюте под более высокие проценты, а получившаяся разница собственно говоря и будет Вашим доходом по свопу.

И в заключение, опытные инвесторы советуют, перед тем как использовать тактику Carry Trade, набраться терпения и прибыль обязательно к Вам придет.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Carry Trade – сверхприбыльная стратегия (тактика)

Рейтинг брокеров бинарных опционов с бесплатным обучением:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий